Zginęła w wieku 12 lat, broniąc dziewictwa, które ślubowała Chrystusowi. Miała ponieść męczeńską śmierć na Stadionie Domicjana ok. 305 r. – dzisiaj to Piazza Navona, jedno z najpiękniejszych i najbardziej uczęszczanych miejsc Rzymu. Na miejscu, gdzie znajdował się grób św. Agnieszki, cesarz Konstantyn Wielki w IV wieku wzniósł wspaniałą bazylikę.

Według legendy, św. Agnieszka – całkowicie obnażona na stadionie – została wystawiona na pastwę spojrzeń tłumu. Za sprawą cudu okryła się płaszczem włosów. Według przekazów, o rękę Agnieszki, która wcześniej miała złożyć ślub czystości, rywalizowało wielu zalotników. Wśród nich był pewien młody rzymski szlachcic, oczarowany jej urodą. Ona jednak odrzuciła wszystkich. Wybrała Chrystusa – Oblubieńca. Została oskarżona o to, że jest chrześcijanką. Ścięto jej głowę.